Modelling of multivariate asset processes using squared Bessel processes - Klaas, Rolf; Justus Liebig University Giessen (Universitätsbibliothek Gießen, 2009)
Keywords: Erstaustrittszeit; multivariat; Squared Bessel Prozess; Ausfallwahrscheinlichkeit; CreditRisk+; first passage time; multivariate; Squared Bessel process; default probability; ddc:510