10.25688/2312-6647.2019.21.3.07
Соколова, Г.В.
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
Факторный анализ и формирование спекулятивной доходности на фондовом рынке
The Factorial Analysis and Formation of Speculative Profitability in the Stock Market
ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ: ЭКОНОМИКА
2019
доходность
финансовые показатели
моделирование
регрессионный анализ
profitability
financial indicators
modeling
regression analysis
ru
2019-11-20
Journal Article
https://vestnik.mgpu.ru/pdf/1843.pdf
2312-6647
В статье исследуется возможность определения доходности от операций на рынке ценных бумаг на основании анализа фундаментальных характеристик компании и построения регрессионной модели. На примере динамики котировок и показателей отчетности ПАО Ростелекома показаны возможности эконометрического подхода к оценке инвестиционной привлекательности акций. Сделан вывод, что в условиях фондового рынка развивающейся рыночной экономики построить достоверную модель для определения уровня и тренда доходности не представляется возможным.
The article consideres stock market operations profitability calculation based on fundamental company properties analysis and regression model. Rostelecom rates dynamics and accounting are used as to illustrate efficiency of econometric approach to stocks investment appeal. The article concludes that a reliable mode for level and trend prediction cant be devised in conditions of developing market economy stock market.
№3(21) (2019)